標準預警系統簡介

(snapshot of standard risk warning system)

標準模型

以符合國際會計準則(International Financial Reporting Standards, IFRS)的公開發行公司為評估對象，採主動式全自動化數量評估模式，檢測受評企業的信用履約和競爭力，提供授信、商業往來和投資決策的參考。

標準風控特色

1. 超高預警率

本系統檢測2000~2019年台灣上市櫃企業，在367件違約案例，成功預警 其中357件，預警準確度達97.28%，具有高度風險辨識效果。

2. 營運風險因子檢測

檢視營業活動金流、投資理財適度性和擔保力之間的關係，發掘財報異常企業，使高風險企業誤判為正常企業的型一誤差無所遁形，減少誤判損失。

3. 創新風險分析模組，首創全球e化徵信報告

首創風險分析模組，16項風險檢測項目，逐一偵測目標企業的經營績效、金流出入、財報虛實、履約能力等內在信用條件和外在金融授信緊縮等風險因子，產出e化風險徵信報告書，探索風險來源，及其可能衍生的流動性、營業、舞弊詐欺和信用違約等各類風險，綜合評估目標企業的財務體質、競爭力和信用履約能力的面貌。

4. 違約風險指標(DRI)趨勢

企業風險預警發展近百年來，面臨多項難解問題，預警準度是最大的問題，且應對不同產業和國家，常採不同的評估模式，缺乏「放諸四海而皆準」的一致性評估準則，除意味企業信用違約無可歸納性外，也無法對全球企業進行客觀性比較分析。

本系統突破性的進展，依產業屬性分為金融與非金融產業二類型預警模型，以一致性檢測準則演算全球任一企業的財務風險值，結合其履約能力，歸納岀九類信用等級，以高效準確度，協助您快速認識客戶，掌握客戶的虛實，達成「知己知彼，百戰百勝」的徵信目標，降低商業往來風險。

5. 營運脈動雷達圖

構成雷達圖的產銷、經營績效、金流出入、管理效能和擔保力五個評比項目，透析目標企業從損益表的虛科目轉化到資產負債表的實科目，解析真實財務體質和競爭圖像，協助您安心做出正確的決策。

標準模型發展紀要

本預警系統因應市場需求而開發，由數量科學方法區別高風險企業，避免群聚誤觸地雷風險，從而降低授信、商業往來和投資的損失，化解系統性危機的蓄積動能。預警系統的開發，從質化到量化預警方式的轉變，預警準度的精進提升，再到e化風險報告書的構思、產岀，歷經多時，為世界首套全自動化數量評估模式，是企業信評預警近百年的最大突破，具超高的精準預警率，是最值得信賴的預警系統。本系統預警方法的發展歷程如下；

• 1997年5月爆發亞洲通貨貶值競賽的金融危機。1998年7月起，台灣出現極為罕見的一連串本土型大型公司和企業集團的違約倒閉事件，造成國內銀行經營危機。1998年10月開發首套質化模式的預警系統。
• 1999年以機率迴歸模型成功開發量化模式的預警系統，並由中國時報子公司時報資訊以「掃雷贏家」產品公開發行。
• 2005年首次優化預警模型，導入關鍵要素，預警率由84%大幅提升至95%。
• 2014年再次優化預警模型，納入財報異常資訊，作為模型校正，偵測出更為棘手的違約案件，預警率再度精進，由95%提升至97%以上。
• 2016年開發風險分析模組和e化徵信報告書，歷時多年校正更新，2020年5月全科學化風險分析預警系統的優化工程初告完善，且持續精進優化。